Cheyenne ABD'nin Wyoming eyaletinin başkenti ve eyaletin en yüksek nüfuslu şehridir. Cheyenne aynı zamanda Laramie County'nin de yönetim merkezidir.
Cheyenne şehri Wyoming eyaletinin güneydoğu ucunda bulunmaktadır ve bir ABD eyaletinin ortasında bulunmayıp (Carson City, Nevada; Juneau, Alaska; ile Topeka, Kansas ile birlikte) eyaletin uç köşesinde bulunan nadir eyalet başkentlerinden biridir. Şehrin coğrafi koordinatları K 41°8′44″ - B 104°48′7″ dir. Kent 1850 m. rakımlı olup Rocky Dağları eteklerindedir. Şehir Rocky Dağlar merkezi sayılan Denver şehrinden 850 km uzaklıktadır. Şehrin içinden "Crow Creek" ile "Dry Creek" adlı akarsular geçmektedir.
